书名：全国期货从业人员资格考试参考用书 期货及衍生品分析与应用 第4版
作者：中国期货业协会
出版时间：2021年
内容简介
本书是全国期货从业人员资格考试用书中的一本，是根据中国期货业协会在我社出版的《期货及衍生品应用与分析》（第三版）的基础上，结合全国期货从业人员资格考试大纲的新要求，由中国期货业协会组织期货业界的专家、学者编写。全书共分十章，本次修订的主要变化如下：一是分析框架和方法更加清晰、完整。无论从事哪个期货品种或者产业链，专业的从业人员都必须掌握宏观经济分析、各类衍生品定价理论和统计分析。因此，本次修订把三部分内容独立成章进行专门阐述。二是区分商品期货与金融期货，按照商品、股指、国债和外汇等四种大类资产分别独立成章，完善商品期货及衍生品分析框架，重点突出各类金融期货及衍生品的分析。三是更注重阐述各类期货及衍生品的应用，既包括实体企业如何利用期货及衍生品进行风险管理，又包括金融机构如何立足自身业务特征使用期货及衍生品进行产品设计创新，满足机构自身的以及客户的个性化的资产管理和风险管理需求。
作者简介
中国期货业协会（以下简称协会）成立于2000年12月29日，是根据《社会团体登记管理条例》设立的全国期货行业自律性组织，为非营利性的社会团体法人。协会的注册地和常设机构设在北京。协会接受中国证监会和国家社会团体登记管理机关的业务指导和管理。协会由期货公司等从事期货业务的会员、期货交易所特别会员和地方期货业协会联系会员组成。会员大会是协会的权力机构，每四年举行一次。理事会是会员大会闭会期间的协会常设权力机构，对会员大会负责，理事会每年至少召开一次会议。理事会由会员理事、特别会员理事和非会员理事组成。理事任期四年，可连选连任。理事会根据工作需要下设专业委员会，专业委员会为理事会议事机构，对理事会负责。
目录
第一章宏观经济分析与指标
第一节宏观经济分析框架
一、总需求与总供给
二、经济增长与经济周期
三、宏观经济政策
第二节主要经济指标
一、国内生产总值
二、固定资产投资
三、城镇就业数据
四、价格指数
五、采购经理人指数
第三节货币金融指标
一、货币供应量
二、利率、存款准备金率
三、公开市场操作工具
四、汇率
第二章期货及衍生品定价
第一节远期与期货定价
一、基本原理
二、定价分析
第二节期权定价
一、期权平价公式与无套利价格区间
二、二叉树模型
三、B -S-M期权定价模型
第三节期权中常见的希腊字母及波动率
一、希腊字母
二、波动率
第三章统计与计量分析
第一节统计分析
一、描述性统计
二、抽样分布
三、参数估计
四、假设检验
第二节线性回归分析
一、相关性
二、线性回归模型
第三节时间序列分析
一、时间序列的基本概念与平稳性检验
二、ARMA模型
三、格兰杰因果关系检验
四、协整分析与误差修正模型
五、GARCH模型
第四章商品期货及衍生品分析与应用
第一节商品期货价格影响因素
一、物理属性与仓储物流
二、行业格局
三、供需平衡表
四、季节性
五、替代品与互补品
六、库存与期货持仓
七、成本与利润
八、基差与价差
第二节在实体企业中的应用
一、大宗商品贸易定价
二、价格风险管理
三、库存管理
四、大宗商品融资
第三节在资产配置中的应用
一、分散投资风险
二、抵抗通货膨胀
三、大宗商品指数基金
第四节在促进农业发展中的作用
一、业务模式
二、产品设计
三、业务风险管理
第五章股指期货及衍生品分析与应用
第一节分析方法
一、基本面分析框架
二、指数成分分析
三、基差与价差
第二节交易策略
一、套期保值策略
二、套利策略
三、期权策略
第三节产品开发与应用
一、股票阿尔法对冲类产品
二、股票指数增强基金
三、现金资产证券化
四、股指期权策略指数
第六章国债期货及衍生品分析与应用
第一节我国国债价格分析与供需格局
一、国债期货价格分析
二、国债市场供需格局
三、国债相关利差分析
第二节国债期货套期保值策略与应用
一、套期保值策略
二、久期管理
三、资产配置
第三节国债期货套利策略与应用
一、基差交易
二、利率曲线交易
第四节利率期权
一、利率上限、下限与区间
二、利率期权的应用
三、外汇交易中心利率期权品种
第七章外汇期货及衍生品分析与应用
第一节―影响汇率的因素
一、国际收支
二、通货膨胀
三、利差
四、货币与财政政策
期货及衍生品分析与应用第四版pdf第二节外汇远期与掉期交易
一、外汇远期交易
二、外汇掉期交易
第三节外汇期货与期权应用策略
一、外汇期货策略
二、外汇期权策略
第四节汇率类衍生品在风险管理中的应用
一、进出口贸易
二、境外投融资
第八章场外衍生品
第一节远期
一、金融类远期协议
二、商品类远期协议
第二节互换
一、利率互换与利率风险管理
二、货币互换与汇率风险管理
三、股票收益互换与股票投资风险管理
四、大宗商品互换
第三节场外期权
一、路径依赖期权
二、相关性期权
三、场外期权合约设计
第四节信用衍生品
一、信用违约互换
二、合成担保债务凭证
第九章结构化产品
第一节权益类结构化产品
一、保本结构
二、收益增强结构
三、自动赎回结构
四、双赢结构
第二节利率类结构化产品
一、逆向浮动结构
二、区间浮动结构
第三节汇率类结构化产品
一、双货币结构
二、汇率联动期权结构
第十章衍生品业务风险管理·
第一节风险识别
一、市场风险
二、信用风险
三、流动性风险
四、操作风险
五、模型风险
第二节风险度量
一、敏感性分析
二、情景分析与压力测试
三、在险价值
第三节风险对冲
一、场内工具对冲
二、场外工具对冲
三、创设新产品进行对冲
参考文献
后记
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