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量化投资专家系统开发与策略实战pdf下载

时间:2022-01-23浏览次数:

量化投资专家系统开发与策略实战pdf电子书
书名:量化投资专家系统开发与策略实战
格式:pdf电子书
作者:王昭东
出版时间:2018年

内容简介
本书以软件工程的角度把一个看似不可能完成的大型金融软件系统,抽丝剥茧,层层剥离,逐步完善,从而提高技术人员的大局观、合作意识和问题分解能力。全书一共五章,第一章介绍了专家系统与金融专家系统,起到提纲挈领点明任务主题的作用。第二章是系统设计的核心思想是需求是设计更是算法,通用性极强。第三章则以PHP开发者的角度详细介绍了几个有代表性模块的开发与实现,从而达到举一反三的目的,为了增加读者的印象,第四章我们特意从基本面、技术面和高频方面分别列举了两个策略。最后我们通过一些小案例的方式提高读者的开发能力,从而突破金融专家系统的单一局限。

作者简介
王昭东,“智能密码”的发明者,《数独可以这样解》和《人工智能与本能》的作者,同时也是本能学习论的提出者,他曾经担任万朝科技研发总监和china.cn(360公司旗下)技术总监一职,PHP白金讲师。此外,他还拥有国内多项专利技术与软件著作权,是一位地地道道的连续创业者。现在担任熊猫大数据联合创始人。

目录:
第1章 量化投资入门建议与行业概况 1
1.1 学习路线图与重要知识节点 1
1.2 稳步上升的资金曲线是否存在 6
1.3 有保留地相信回测结果 12
1.4 绩效评估常见指标和方法 16
1.5 部分可视化免编程量化分析平台 21
第2章 快速驾驭编程语言知识 32
2.1 TB基本编程——基础知识 32
2.2 TB基本编程——条件循环语句 39
2.3 Python语言比你想象中更简单 43
2.4 Python Numpy库常用操作解读 55
2.5 Python Pandas库常用操作解读 58
2.6 实战开始:在股票平台进行数据查询 63
第3章 股票期货择时交易模型 70
3.1 ETF二八择时法则,跑赢基础股票指数 70
3.2 Aberration系统,长期活跃于期货市场 83
3.3 低价股+逆向双均线模型,初步探索个股特征 102
3.4 CCI通道+自适应系统,驯服商品期货波动 111
3.5 AMA自适应均线系统捕捉价格启动机会 122
量化投资专家系统开发与策略实战pdf3.6 “海龟交易法则”辉煌战绩与实践 139
第4章 基本面和技术面交易模型 147
4.1 股票模型思路形成与常见问题 147
4.2 小市值二八过滤止损模型,A股明星以小为美 152
4.3 PEG价值选股模型,复制彼得·林奇投资路径 163
4.4 技术指标测试平台 174
4.5 动量效应和反转效应 188
4.6 换手率和资金流模型,主力和筹码盘根错节 197
4.7 个股CTA策略尝试 215
4.8 高频因子低频交易,“聪明钱”因子模型 228
量化投资专家系统开发与策略实战pdf4.9 股息率高分红模型,与参数优化实践 244
第5章 更有效的期货交易模型构建 260
5.1 万变不离其宗,均线类模型本质剖析 260
5.2 逆势交易在期货市场的初步实践 267
5.3 大小周期双频率模型CTA实战 281
5.4 OpenRangeBreaker短线突破交易系统 290
第6章 股票多因子模型实战 309
6.1 理解回归问题的原理 309
6.2 基本的统计学知识补充 313
6.3 股票多因子模型的实质 325
6.4 股票收益50年探索历程 333
6.5 单因子分析方法 337
6.6 多因子选股模型:多元线性回归法 345
6.7 SVR机器学习多因子建模 355
第7章 模型与实盘投资难点 367
7.1 参与CTA市场的必要性和必然性 367
7.2 止损模块的重要意义与取舍 373
7.3 我们更加侧重的绩效评估理论 375
7.4 警惕隐藏的回撤幅度和回撤时间 379
结束语 不断失败和不断迭代 381

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