作者：[英]卡尔R.培根（CarlR.Bacon）著；黄海东译
出版时间：2015年
作者简介
卡尔·培根：CIPM，StatPro的董事长，一个为资产管理行业提供服务的数据和软件开发专家。他也经营自己的咨询公司，在各种风险和绩效测评问题上，向资产管理人提供建议。
在加入StatPro之前，卡尔·培根是Foreign&Colonial管理有限公司风险控制和绩效的总监，JPMorgan投资管理公司的绩效（欧洲）的负责人，副总裁，Royal保险资产管理公司的绩效负责人。
卡尔·培根持有曼彻斯特大学的数学荣誉学士学位，是Investment-Performance.com的执行委员会成员，也是7cityLearning的助教。作为投资绩效委员会和GIPS的创始会员，卡尔·培根是IPC解释&IPC核验子委员会的前主席，是JouurnalofPerformanceMeasurement咨询委员会成员。
目录
致 谢
第1章 介绍
为什么要做投资组合绩效测评
投资绩效测评过程
这本书的目的
绩效测评师的职责
本书的结构
第2章 投资收益率中的数学
简单收益率
金额加权收益率
时间加权收益率
时间加权收益率和金额加权收益率的比较
时间加权收益率法的近似处理
混合方法
采用哪种方法
自我选择
年化的收益率
连续的复利收益率
总收益率和净收益率的计算
投资组合组成部分的收益率
基础货币和本币收益率
第3章 参考基准
参考基准
参考基准的统计数据
对等组和整体选择
随机投资组合
名义基金
超额收益率
绩效费
绩效费结构
第4章 风险
风险的定义
风险度量
回归分析
修正的詹森alpha
相对风险
收益率分布
对冲基金的风险调整绩效测量指标
回撤率
下行风险（或半标准差）
在险价值
下行风险调整后收益率
固定收益风险
使用哪个风险指标
风险控制结构
第5章 绩效归因
算术法归因分析
Brinson和Fachler模型
相互作用
几何法超额收益率归因分析
权重
第6章 多货币归因分析
Ankrim和Hensel法
Karnosky和Singer法
几何法多货币归因分析
利率差别
第7章 固定收益归因分析
收益率曲线
第8章 多时段归因分析
平滑算法
第9章 归因分析问题的扩展
归因分析的变形
多层次归因分析
归因分析标准
投资绩效归因分析方法的进化过程
风险调整后的归因分析
第10章 衍生工具的绩效测评
期货
远期外汇合约
互换
期权
认股权证
市场中性归因分析
第11章 业绩展示标准
我们为什么需要业绩展示标准
全球投资业绩标准（GIPS）
对于资产管理人的优点
标准
核验
解释子委员会
分散程度指标
达到合规性
保持合规性
附录A 简单归因分析
附录B 多货币归因分析方法
参考文献
投资组合绩效测评实用方法pdf下载
