作者：陈剑利 朱佳惠 冯鸣 苏一鸣
出版时间：2020年
内容简介：
本教材试图深入浅出地阐述金融数学中的经典模型，对模型的经济学背景和应用做详细的介绍，对模型进行系统的数学推导，以使得那些只具有初步数学知识的读者更容易理解金融数学中的公式和模型，并能在实际中加以应用，希望读者能够从中得到启发和帮助。
从框架结构看，本教材可以分为以下几部分：
第一部分由*章构成，对金融数学进行了简介，并介绍了一些预备基础知识。
第二部分由第二章至第四章构成，主要介绍了传统的资产定价理论，包括马科维茨的均值-方差模型、夏普的资本资产定价模型和罗斯的套利定价模型。
第三部分由第五章构成，主要介绍了债券的相关理论和债券的投资策略。
第四部分由第六章至第九章构成，主要介绍了金融衍生品。涉及的衍生品有期货、期权、利率衍生品和信用衍生品，介绍了各类衍生品的原理和定价公式，特别详述了期权定价公式。
本教材适用于金融经济、金融数学等专业的高年级本科生以及研究生，也适用于有一定的工作经验但希望增长一些知识的金融从业人员以及对金融工程这门新兴学科感兴趣的朋友。本教材可以作为一本入门教材供大家使用，有助于读者详细了解金融学中的那些数学模型的实质，理解使用这些数学模型的假设条件，以便更好地实际运用这些模型。
目录
第一章 基本知识 1
第一节 金融数学简介 1
第二节 投资机会 4
第三节 效用函数 10
第四节 随机优势准则 15
第五节 单期的Merton比率 22
习题 23
第二章 组合投资理论 25
第一节 M-V准则 25
第二节 组合投资理论 29
第三节 绝对最小方差组合 39
第四节 最小方差集 44
第五节 最小方差集的几何算法 51
第六节 包含外国证券的组合投资 54
第七节 模型总结 58
习题 59
第三章 资本资产定价模型 61
第一节 CAPM模型及其条件 61
第二节 CAPM模型的另一种推导 66
第三节 CAPM模型的应用 69
第四节 关于CAPM的实证研究 76
第五节 条件放宽下的CAPM模型 80
习题 88
第四章 Ross套利定价模型 89
第一节 套利与均衡 89
第二节 因子模型 91
第三节 单因子套利定价模型 95
第四节 多因子套利定价模型 99
第五节 APT与CAPM的比较 104
习题 108
第五章 债券投资与期度分析 110
第一节 债券、利率与期度 110
第二节 违约风险和购买力风险的规避 119
第三节 利率风险的规避 123
第四节 多期固定债务的匹配 127
第五节 债券的进取型投资模型 130
习 题 133
第六章 远期与期货 135
第一节 远期交易 135
第二节 期货交易 138
第三节 小结 162
习题 162
第七章 期权定价 164
第一节 期权概论 164
第二节 股票期权 170
第三节 股票期权定价 180
第四节 小结 203
习题 203
第八章 债券模型和利率衍生品定价 205
第一节 债券市场 205
第二节 利率与零息债券 206
第三节 二叉树期限模型 209
第四节 风险中性概率 210
第五节 债券的套利定价 212
第六节 利率衍生品 214
第七节 离散Ho-Lee模型 217
习题 220
第九章 信用衍生品 222
第一节 信用衍生品简介 222
第二节 信用衍生品的分类 225
第三节 信用风险理论模型的演进 235
第四节 信用衍生品的现状与发展 240
习题 244
参考文献 246
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