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对冲基金与国际资产价格pdf下载(谢飞)

时间:2022-07-04浏览次数:

对冲基金与国际资产价格pdf电子书介绍与下载
作者:谢飞
出版时间:2019年

内容提要:
伴随着全球贸易自由化、金融改革和创新的步伐加快,国际流动性已经发生了深刻变化。其中,“影子银行系统”的形成,成为提供全球经济流动性的重要组成部分,是自亚洲金融危机之后国际流动性最主要的特征之一。本书的研究抓住这一特征,将“影子银行系统”主要构成之一的对冲基金作为国际流动性的代理变量,深入分析其与国际资产价格波动之间的关系。
作者简介
谢飞,女,首都经济贸易大学金融学院金融工程系讲师,主讲金融工程学和金融计量学课程,研究方向:国际金融市场。谢飞,女,首都经济贸易大学金融学院金融工程系讲师,主讲金融工程学和金融计量学课程,研究方向:国际金融市场。

目录
1绪论
11项目背景和意义
111项目背景
112项目意义
12国际流动性与对冲基金
13主要研究内容
14研究创新点
15本书结构
2文献综述
21国际流动性
211国际流动性的定义与内涵分析
212国际流动性与资产价格的变动
213流动性变化的政策含义
22国际大宗商品价格波动
221国际大宗商品价格变动的周期性因素分析
222商品期货市场的价格传导
223大宗商品价格的实际需求与投机因素
23对冲基金
231对冲基金规模的度量
232对冲基金收益分析
233对冲基金风险分析
234对冲基金资产配置
235对冲基金与系统风险
236对冲基金的监管
24本章小结
3系统风险的放大与传导:对冲基金在次贷危机中的作用
31引言:危机中的对冲基金
32理论分析
33对冲基金杠杆的运用与系统风险的放大
331对冲基金使用杠杆的动因
332对冲基金使用杠杆的途径及其影响
333对冲基金“去杠杆化”的原理及后果
34实证分析:对冲基金与系统风险的传导
341数据说明
342描述性统计及相关分析
343对冲基金与美国银行业的实证检验
35本章小结
4对冲基金的规模及其对资产价格的影响
41对冲基金规模的变动特征
411近年来对冲基金的规模变动及趋势
412次贷危机以来对冲基金的规模变动
42对冲基金对证券市场的影响
421时变性特征
422长期均衡关系
423短期因果关系:危机前后对比
424危机后的证券市场表现
43对冲基金对国际商品价格的影响
431时变性特征
432长期均衡关系
433短期因果关系:危机前后对比
434危机后的资产价格表现
44本章小结
5对冲基金与国际资产价格的波动性传递
51问题的提出
52理论分析
53数据与实证模型
531数据描述及统计性特征
532异方差模型的构建
533自回归异方差模型的设定
534加入对冲基金冲击的异方差模型
54波动性传递之一:对冲基金与商品期货
541对冲基金与CRB指数
542对冲基金与原油期货价格
55波动性传递之二:对冲基金与证券市场
551平时阶段
552危机阶段
56危机征兆
57本章小结
6投机还是实需:国际商品期货价格的影响因素分析
61问题的提出
62理论分析
63变量选取及研究方法
631变量选取及数据来源
632描述性分析
633模型选择
64实证分析
641投机还是实需:长期视角
642投机还是实需:短期视角
643近期动态
65实需还是投机的讨论
66本章小结
7国内与国际大宗商品价格相关性研究
71问题的提出
72理论分析
73实证研究
731数据描述
732模型选择
733实证检验结果
74本章小结
8理论思考:治理之道
81发达经济体与新兴经济体的关系
811新兴经济体
812发达经济体
813国际商品市场均衡
82关于指数化投资
821指数化投资的来源
822指数化投资的作用
823能否规范指数化投资
83关于对冲基金监管缺位
831监管对冲基金的必要性
832监管原则及监管重点
84本章小结
9结论与展望
91主要研究结论
92研究展望
附录
参考文献

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